首页 > 证券从业考试大纲 >正文

银行从业《风险管理》考试大纲

日期: 2022-02-15 14:39:40 作者: 何光宗

银行从业资格证考试大纲在中国银行业协会网站更新,考生可登录官网查看考试大纲,银行业协会考试大纲一般3年左右变动一次,当次考试适用考试大纲以考试公告为准。最近一次银行从业考试大纲更新时间为2021年4月,预计2022年继续沿用2021年版大纲,银行从业风险管理考试大纲内容如下:

初级风险管理考试大纲:

【考试目的】

风险管理初级考试基于国内外监管标准的权威框架体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的基本实践,定位于针对银行机构全员的基本认知,特别是基层从业人员,统一风险管理的基本理念和术语,掌握风险管理基础知识、风险文化、风险限额、风险偏好、三道防线等基本内容,注重与基层实务工作相关的信用风险及操作风险。

【考试内容】

一、风险管理基础

(一)了解风险与收益、损失的关系,理解商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险;

(二)了解商业银行风险管理的模式、策略和作用;

(三)掌握概率及概率分布、线性回归分析、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。

二、风险管理体系

(一)了解董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责;

(二)理解风险文化、偏好和限额管理;

(三)理解风险管理政策和流程;

(四)了解风险数据加总与IT系统建设;

(五)熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。

三、资本管理

(一)掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系;

(二)了解资本分类、监管资本构成以及资本扣除项;

(三)熟悉资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求;

(四)了解杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。

四、信用风险管理

(一)掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;

(二)了解信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量;

(三)掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容;

(四)了解信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法;

(五)了解信用风险资本计量的权重法、内部评级法;

(六)熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架;

(七)了解贷款损失准备管理与不良资产处置方法。

五、市场风险管理

(一)了解市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系;

(二)了解市场风险计量相关基本概念和计量方法;

(三)了解市场风险限额管理、监测报告和控制方法;

(四)了解市场风险资本计量的标准法、内部模型法以及巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规;

(五)了解银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施。

六、操作风险管理

(一)掌握操作风险的特征、分类以及操作风险识别方法;

(二)理解操作风险与控制自我评估以及操作风险评估流程;

(三)理解关键风险指标、损失数据收集和操作风险报告;

(四)了解操作风险控制与缓释方法;

(五)了解操作风险资本计量的基本指标法、标准法、新标准法,了解操作风险资本计量的高级计量法;

(六)了解外包的定义及原则,了解外包风险管理的主要框架;

(七)了解信息科技风险的定义、特征以及信息科技风险管理主要框架;

(八)了解洗钱和反洗钱相关概念、反洗钱监管体系,了解商业银行反洗钱管理体系以及反洗钱工作重点。

七、流动性风险管理

(一)掌握流动性风险产生的内生因素、外生因素与多种风险的转换;

(二)理解短期流动性风险计量、现金流分析、中长期结构性分析和市场流动性分析等流动性风险评估与计量方法;

(三)了解流动性风险限额监测、市场流动性风险监测以及流动性风险预警机制与报告体系;

(四)了解作为流动性风险控制工具的资产管理和负债管理,了解流动性风险控制在国内的实践;

(五)了解流动性风险应急机制的作用、关键要素以及流动性应急计划。

以上方法适用于短但相对充足的备考时间,相信看完此文,对于接下来的复习已经有了自己的思路。希望乐考网带来的内容能够帮助到各位有需要的考生,定制一个合理的计划才是复习的第一步。还有定的目标也要适合自己,目标适度,切忌不切实际。


复制本文地址:http://www.wlfzb.com/fqc/1297.html

免费真题领取
资料真题免费下载